假远期信用证项下,因卖方能即期收到款项,所以汇票上的票期栏应打上即期(AT SIGHT).这句话为什么是错的?

（1）根据利率平价理论,利率高的货币（英镑）远期贬值,贬值率与利差一致.该案例中英镑贬值.远期汇率=1.96*[1-（9.5%-7%）*3/12]=1.94775=1.9478
贴水：1.96-1.9478=0.0122,即122点
（2）根据无风险原理,即期借美元兑换成英镑,并进行三个月投资,同时签订远期卖出三个月期英镑投资本利的协议,三个月后,英镑投资本利收回,履行远期协议,兑换成美元,与美元借款的本利相同,设远期汇率为R,则有：
1/1.96*（1+9.5%*3/12）*R=（1+7%*3/12）
R=（1+7%*3/12）*1.96/（1+9.5%*3/12）=1.9480
贴水：120点
两者有一定的差别,前者没有考虑到利息的兑换问题

拒付:refuse to pay
扣货款:deduct amount from the payment for goods
远期支付方式:long-term payment terms

1M×4M 意思是表示1个月后的4个月远期利率协议.
3M×6M 是表示3个月后的6个月远期利率协议.
前面是指多远以后的
后面的是可以理解存款期限
好 我再解释下
举个例子假使3M×6M 品种的利率是5%
意思就是 3个月后的 6个月（半年期）存款利率是5% 明白了没?
3个月后就是远期,虽然大家都不知道3个月后的半年期利率是多少,但大家为了规避利率上浮或下滑的风险,就搞了这么个远期协议.
再不明白的话 我没办法了 - -!去学下远期吧 什么远期汇率 远期利率 远期的老祖宗-期货.

信用证下四种付款方式，延期付款、议付、承兑、付款，只有承兑情况下必须随附汇票，延期付款下不能随附汇票，其它两种方式汇票可有可无。

根据利率平价理论，利率高的货币远期贴水（贬值），贴水率与利差（5%）一致，本例，远期美元贴水，90天远期汇率：
1美元=133*（1-5%/4）=131.3375

失血量

贴水1%
根据利率平价理论,即期利率高的货币远期贴水,且贴水年率与利差一致,美元即期利率高,远期贴水,年贴水4%,三月期贴水1%.

在远期汇率计算中,远期差价从小到大排列就加；
从大到小就减.更通俗说：前面小,后面大
1.2100-0.0060=1.2040,1.2140-40=1.2100.
所以美元对加元的3个月远期汇率是1.2040-1.2100 .我有汇率方面的课件,需要就加我1502924646

即期汇率为1英镑=1.4608美元,3个月美元远期外汇升水0.51美分.美元升水,即英镑贴水,汇率下降,3个月远期汇率:1英镑=(1.4608-0.0051)美元=1.4557美元

三个月远期欧元的汇率:1欧元=(1.5455+0.0064)/(1.5485+0.0065)=1.5519/50美元
升贴水点数前小后大,即为升水,汇率相加,小加小,大加大

你这个用气是用作民用还是工业?每年的用气天数是多少?每天的用气小时数是多少?月不均匀系数、日不不均匀系数、小时不均匀系数是多少?需要知道以上数据才能确定是否正确!

要理解利率平价原理,按该原理计算远期汇率非常容易,不需要背公式.
利率平价原理指的是期初等价的两种货币,按各自的利率投资后,到期后的本息也等价.到期后的两个货币之间的本息之比就是远期汇率.
期初1美元,投资3个月后本息=1×(1+8%/4)=1.02美元.
1.645荷兰盾,投资3个月后可得本息=1.645×(1+10%/4)=1.686125荷兰盾.
3个月远期汇率美元/荷兰盾=1.686125/1.02=1.6531

1）10 / 116.4=0.0859106 亿 美元
2）10 /115.00=0.0869565 亿 美元；0.0869565 －0.0859106 ＝0.0010459亿 美元
3）本例中是由于日元升值会带来损失,所以以即期汇率116.4买入10亿日元,同时以远期3个月的价格116.23卖出10亿日元