间接套汇设某日香港外汇市场的即期汇率为1美元=7.7500/800港币,纽约外汇市场的即期汇率为1英镑=1.4700/1

一粒尘埃终落定2022-10-04 11:39:541条回答

间接套汇
设某日香港外汇市场的即期汇率为1美元=7.7500/800港币,纽约外汇市场的即期汇率为1英镑=1.4700/10美元,伦敦外汇市场的即期汇率为1英镑=12.200/50港币.如果不考虑其他费用,某香港银行以1000万英镑进行套汇,可获得多少套汇收益?

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小翻身 共回答了19个问题 | 采纳率89.5%
先判断是否可以套汇,将汇率换算成同一标价法(直接标价):
香港:1美元=7.7500/800港币
纽约:1英镑=1.4700/10美元
伦敦:1港币=(1/12.250)/(1/12.200)英镑
汇率相乘(可用中间价)
[(7.7500+7.7800)/2]*[(1.4700+1.4710)/2]*[(1/12.200+1/12.250)/2]=0.9340
不等于,可利可图,小于1,套汇的方向是:先将英镑兑换成港币(1/12.200),再将港币兑换成美元(7.7800),再将美元兑换成英镑(1.4710),减去成本,即为收益:
10000000*12.200/(1.4710*7.7800)-10000000=660254.2英镑
1年前

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